正版现货 金融数量分析基于MATLAB编程(第3版) MATLAB开发实例系列图书 书 编者:郑志勇.

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目录

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第1章金融市场与金融产品1.1金融市场1.1.1货币市场1.1.2资本市场1.1.3商品市场1.2金融机构1.2.1存款性金融机构1.2.2存款性金融机构1.2.3家庭或个人1.3基础金融工具1.3.1原生金融工具1.3.2衍生金融工具1.3.3金融工具的基本特征1.4金融产品1.5金融产品风险第2章MATLAB基础知识概述2.1MATLAB的发展历程和影响2.2基本操作2.2.1操作界面2.2.2Help帮助2.2.3系统变量2.3多项式运算2.3.1多项式表达方式2.3.2多项式求解一2.3.3多项式乘法(卷积)2.4多项式的曲线拟合2.4.l函数拟合2.4.2曲线拟合工具CFTOOL2.4.3多项式插值2.5微积分计算2.5.1数值积分计算2.5.2符号积分计算2.5.3数值微分运算2.5.4符号微分运算2.6矩阵计算2.6.1线性方程组的求解2.6.2矩阵的特征值和特征向量2.6.3矩阵求逆2.7M函数编程规则2.8绘图函数2.8.1简易函数绘图2 8.2二维图形绘制2.8.3三维图形绘制2.8.4等高线图形绘制2.8.5二维彩图绘制2.8.6矢量场图绘制2.8.7多边形图绘制第3章MATLAB与Excel文件的数据交换3.1案例背景3.2数据交互函数3.2.1获取文件信息函数xlsfinfo3.2.2读取数据函敷xlsread3.2.3写人数据函数xlswrite3.2.4交互界面函数uiimport3.3Exccl—Link宏3.3.1加载Excel-Link宏3 3.2使用Excel一Link宏3.3.3Excel 2007加载与使用宏3.4交互实例3.4.1基金相关性的计算3.4.2多个文件的读取和写入3.5数据的平滑处理3.5.1smooth函数3.5.2smooothts函数3.5.3metdfiltl函数3.6数据的标准化变换3.6.l数据的标准化常用方法3.6.2数据的极差规格化变换第4章MATLAB与数据库的数据交互4.1案例背景第5章贷款按揭与保险产品——现金流分析案例80第6章随机模拟——概率分布与随机数第7章CFTOOL数据拟合——GDP与用电量增速分析第8章策略模拟——组合保险策略分析第9章KMV模型求解——方程与方程组的数值解第10章期权定价模型与数值方法第11章股票挂钩结构分析第13章基金评价与投资组合绩效第14章风险价值VaR计算第15章跟踪误差小化——线性小二乘法MATLAB编程第16章分形技术——移动平均Hurst指数计算第17章固定收益证券的久期与凸度计算第18章利率期限结构与利率模型第19章线性优化理论与方法第20章线性优化理论与方法第21章资产收益率分布的拟合与检验第22章技术分析——指标计算与绘图第23章编程实用技巧附录A使用MATLAB进行国内期货交易附录B基于DataHouse的数据获取参考文献

内容提要

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　　《金融数量分析--基于MATLAB编程(第3版)》中的案例来源于作者的实际工作。充分体现“案例的实用性、程序的可模仿性”，案例程序中附有详细的注释。例如，投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、风险价值VaR的计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码基础上进行修改、完善。
　　本书共23章。前两章分别对金融市场的基本概况与MATLAB的基础知识进行概述；接下来为20个金融分析的案例(含完整、稳健的程序)，括MATLAB数据交互、现金流分析、随机模拟、投资组合管理、KMV模型计算、期权定价模型与数值方法、固定收益工具分析及久期与凸度计算、风险价值VaR计算、期货或股票的技术分析图绘制等；后一章汇集实用的MATLAB金融编程技巧。
　　本书主要适用于高校理工科、经济金融学科及数量分析方面的研究生，以及经济金融相关方面的研究人员和从业人员等。

作者介绍

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郑志勇(Ariszheng) ，中国量化投资学会 专家 ，方正富邦基金产品总监。运筹学与控制论硕士，先后就职于中国银河证券、银华基金、方正富邦基金，从事金融产品研究与设计工作。目前专注于产品设计、量化投资、MATLAB相关领域的研究，尤其对于各种结构化产品、分级基金产品有着深入的研究，已经编著了多本教材。